Современная портфельная теория |
Купить Гарантия | |
Код работы: | 8694 | |
Дисциплина: | РЦБ | |
Тип: | Реферат | |
Вуз: | Неизвестен - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
Цена: | 290 руб. | |
Просмотров: | 4706 | |
Уникальность: | В пределах нормы. При необходимости можно повысить оригинальность текста |
|
Содержание: |
Содержание Введение 3 1. Портфельное инвестирование 5 2. Инвестиционный портфель: сущность, классификация, доходность и риск 7 2.1 Классификация инвестиционных портфелей 7 2.2 Управление портфелем 11 2.3 Доходность и риск инвестиционного портфеля 12 3. Оптимизация инвестиционного портфеля 17 3.1 Эффективные портфели 17 3.2 Нахождение оптимального портфеля 18 4. Оптимизация инвестиционного портфеля по методу Шарпа 20 4.1 Определение ожидаемой доходности и дисперсии портфеля 20 4.2 Дисперсия портфеля 22 5. Формирование и управление портфелем облигаций 24 6. Формирование и управление портфелем с использованием 29 опционов 29 7. Формирование и управление портфелем с использованием фьючерсов 34 Заключение 38 Список используемой литературы 40 |
|
Отрывок: |
Введение Начало современной портфельной теории было положено революционной работой Гарри Марковица 1952 года. Результаты Марковица были развиты и дополнены не менее известными работами Джеймса Тобина, Вильяма Шарпа и других исследователей. Важность этих разработок для развития современной экономики и финансов подчеркивает Нобелевская премия по экономике, которой были удостоены Гарри Марковиц, Джеймс Тобин и Вильям Шарп, в первую очередь, за развитие современной портфельной теории. Под портфельной теорией в наиболее общем смысле понимается совокупность принципиальных подходов к формированию инвестиционного портфеля, в частности портфеля ценных бумаг, а также экономико-математических моделей, позволяющих формализовать процесс определения состава и структуры инвестиционного портфеля, в максимальной степени соответствующего требованиям конкретного инвестора. Основной сферой применения портфельной теории является аналитическое обоснование инвестиционных решений, принимаемых в условиях, когда портфельному менеджеру целесообразно осуществить вложения одновременно в несколько различных инвестиционных активов. | |
Купить эту работу Гарантия возврата денег |
Тема: | Контрольная теория и практика | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | ЮУрГУ | |
Просмотры: | 5892 | |
Тема: | Ресурсная теория организации | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | нет | |
Просмотры: | 1937 | |
Тема: | Вариант по букве С | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (ВЗФЭИ) | |
Просмотров: | 7301 | |